Analisi stocastica ed applicazioni

Il gruppo svolge attività di ricerca nell’ambito del calcolo stocastico e delle equazioni differenziali stocastiche, ordinarie (SDEs) o alle derivate parziali (SPDEs), diffusive e con salti. In particolare, il gruppo si occupa di: equazioni di Kolmogorov-Fokker-Planck lineari e non-lineari; diffusioni degeneri ed operatori differenziali ultra-parabolici; stime di densità di processi stocastici diffusivi, e con salti, sotto condizioni di Hörmander in senso debole; equazioni differenziali stocastiche a campo medio e relative equazioni di Kolmogorov alle derivate parziali; equazioni differenziali stocastiche “backward” ed equazioni alle derivate parziali non-lineari ellittiche o paraboliche (formula di Feynman-Kac non-lineare); metodi numerici stocastici e di approssimazione analitica; applicazioni alla modellistica matematica in finanza e ingegneria.

Componenti:

Andrea Cosso

Professore associato

Stefano Pagliarani

Professore associato

Andrea Pascucci

Professore ordinario

Assegnisti/dottorandi:

Pasquale Cascarano

Dottorando

Tutor didattico

Kevin Kamm

Dottorando

Assegnista di ricerca

Elisa Raspanti

Dottoranda

Collaboratori esterni:

Ankush Agarwal, Emmanuel Gobet, Alberto Lanconelli, Matthew Lorig, Cornelis Oosterlee, Sergio Polidoro, Carlos Vazquez.

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