Analisi stocastica ed applicazioni

Il gruppo svolge attività di ricerca nell’ambito del calcolo stocastico e delle equazioni differenziali stocastiche, ordinarie (SDEs) o alle derivate parziali (SPDEs), diffusive e con salti. In particolare, il gruppo si occupa di: equazioni di Kolmogorov-Fokker-Planck lineari e non-lineari; diffusioni degeneri ed operatori differenziali ultra-parabolici; stime di densità di processi stocastici diffusivi, e con salti, sotto condizioni di Hörmander in senso debole; equazioni differenziali stocastiche a campo medio e relative equazioni di Kolmogorov alle derivate parziali; equazioni differenziali stocastiche “backward” ed equazioni alle derivate parziali non-lineari ellittiche o paraboliche (formula di Feynman-Kac non-lineare); metodi numerici stocastici e di approssimazione analitica; applicazioni alla modellistica matematica in finanza e ingegneria.

Componenti

Andrea Amato

Dottorando

Elena Bandini

Professoressa associata

Cristina Di Girolami

Ricercatrice confermata

Salvatore Federico

Professore ordinario

Giacomo Lucertini

Dottorando

Assegnista di ricerca

Stefano Pagliarani

Professore associato

Andrea Pascucci

Professore ordinario

Antonello Pesce

Ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior)

Sascha Portaro

Dottorando

Tutor didattico

Collaboratori esterni:

Ankush Agarwal, Emmanuel Gobet, Alberto Lanconelli, Matthew Lorig, Cornelis Oosterlee, Sergio Polidoro, Carlos Vazquez.