Finanza quantitativa

Il gruppo di lavoro si caratterizza per l’uso di metodi teorici e strumenti computazionali mutuati dall’analisi matematica, dalla probabilità, dai sistemi dinamici, dall’econometria e dalla meccanica statistica per lo studio di problemi di natura finanziaria. Alcuni esempi di tematiche di ricerca includono: la valutazione di strumenti derivati, la misurazione del rischio incluso il rischio sistemico e il rischio climatico, lo studio della microstruttura di mercato, l’analisi econometrica di serie storiche di dati finanziari, fuzzy systems, le reti finanziarie, i sistemi dinamici non lineari e modelli ad agenti per la finanza.

Componenti:

Rossella Agliardi

Professoressa ordinaria

Giacomo Bormetti

Professore associato

Marco Antonio Boschetti

Professore associato

Riccardo Cesari

Professore ordinario

Roberto Dieci

Professore ordinario

Fabrizio Lillo

Professore ordinario

Stefano Pagliarani

Professore associato

Andrea Pascucci

Professore ordinario

Assegnisti/dottorandi: