Il gruppo di lavoro si caratterizza per l’uso di metodi teorici e strumenti computazionali mutuati dall’analisi matematica, dalla probabilità, dai sistemi dinamici, dall’econometria e dalla meccanica statistica per lo studio di problemi di natura finanziaria. Alcuni esempi di tematiche di ricerca includono: la valutazione di strumenti derivati, la misurazione del rischio incluso il rischio sistemico e il rischio climatico, la finanza verde, lo studio della microstruttura di mercato, i mercati decentralizzati basati su blockchain, l’analisi econometrica di serie storiche di dati finanziari, fuzzy systems, le reti finanziarie, i sistemi dinamici non lineari e modelli ad agenti per la finanza, lo sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni per la gestione del fund raising.